Which of the following is most correct concerning the standard deviation of a 2-stock portfolio? Group of answer choices It can be greater than the weighted average of the two stocks’ standard deviations. It is a simple average of the two stocks’ standard deviations. The larger the two stock’s return correlation, the bigger the portfolio’s standard deviation. It must be equal to the weighted average of the two stocks’ standard deviations.

Cuanto mayor es el rango, mayor es la dispersión ( ).

2) Se puede calcular la desviación estándar sin calcular la varianza( ).

3) Se puede calcular la desviación estándar sin calcular el promedio ( ).

4) Es posible que el valor de la varianza sea cero ( ).

5) Si dos conjuntos de datos tienen el mismo valor de la desviación estándar, estos tienen el mismo valor del rango ( ).

Explanation:

esviación estándar es una medida de dispersión de datos, para aquellas variables cualitativas, cuantitativas y de intervalo. Se define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable, y dicha desviación expresa la porción o el valor de diferencia que estadística entre un resultado estimado y un resultado obtenido.  

Cuanto mayor es el rango, mayor es la dispersión ( ).

2) Se puede calcular la desviación estándar sin calcular la varianza( ).

3) Se puede calcular la desviación estándar sin calcular el promedio ( ).

4) Es posible que el valor de la varianza sea cero ( ).

5) Si dos conjuntos de datos tienen el mismo valor de la desviación estándar, estos tienen el mismo valor del rango ( ).

Explanation:

esviación estándar es una medida de dispersión de datos, para aquellas variables cualitativas, cuantitativas y de intervalo. Se define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable, y dicha desviación expresa la porción o el valor de diferencia que estadística entre un resultado estimado y un resultado obtenido.